5分鐘學習技術指標 – KD

ETF 先生 2020/06/08

大家好我是期權先生的阿毛
交易一陣子的人應該有用過 KD 這個技術指標
來幫大家深入淺出的講解一下甚麼是 KD 吧!

KD 指標是美國 George C. Lane 在 1957 年原創
全名是 Stochastic Oscillator (隨機指標)。
我們從 KD 指標可以被廣泛使用 50 年就知道
這指標肯定有一定的參考價值!

不過在深入了解 KD 以前需要先知道什麼是未成熟隨機值(RSV)

RSV的意義

把 N 天內股價總波動當分母,當天收盤價跟 N 天內最低點的差
當作分子,衡量當天收盤價在這 N 天內相對位置是強勢還是弱勢。
一般來說 KD 的參數 N 會帶入 9 日

KD 其實兩個數值
一個是 K 值,一個是 D 值

求 KD 的目的在於說找出股市基本運動的走向
K 值稱為快速平均值,反應較靈敏。D值稱為慢速平均值
KD 的特性 是能靈敏地反映價格變化
由於靈敏所以短線上易有許多雜訊產生容易失真
但指標不是萬能的
有好用的部分也有不太好用的部分
但你知道了實際上指標是怎麼計算的與原理
就不太會盲目地使用它了

KD 的黃金與死亡交叉

當 K 值由下往上超越 D 值時稱為黃金交叉,通常行情看好,此時建議買進

當 K 值由上往下穿越 D 值時稱為死亡交叉,通常行情看差,此時建議賣出

 

KD 值的買賣超區

當 KD 值皆大於 80 達到市場買超
此時市場過熱,需要注意反轉的可能,容易急轉直下
當 KD 值皆小於 20 達到市場賣超
此時市場過冷,也須注意反轉,有大概率回升

KD 鈍化現象

在 KD 值在 80 以上,雖然待在買超區容易反轉,但長時間在 80 以上,代表該商品近期表現強勢未來還有上漲機會,此時稱作為高檔鈍化,但仍需注意反轉的可能性,反之亦然

【實戰環節】

我們拿美股的標普500來做一個回測分析

我們先用最基本的黃金交叉時做多死亡交叉時賣出
再加上我們基本的停損停利來回測
對於停損與停利的數值做粗略的最佳化

 

 

發現有不錯的績效
現在新增了三條規則
1. 在買超區如果持續了3天(K 值與 D 值同時待在 80 三天) 我做多
2. 如果在一般情況下進入了買超區隔天賣出
3. 如果再買超區購入的如果突然跌出買超區則隔天賣出

第一條規則是希望在大漲趨勢的時候能夠跟上
第二條是避免說一般情況進入買超區時而市場突然變冷
第三條是由於在買超區容易突然反轉,在反轉時我們要即時反應

結果是在最大的收益部分提高了,最大收益的風報比也提高了

ETF 先生

ETF 先生

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